泰康资产魏军：让泰康沪深300ETF成为客户的得力工具

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在新的背景下，市场青睐核心资产，龙头企业的逻辑进一步巩固。展望未来，泰康CSI 300etf经理魏军认为，该政策正在逐步上升，而财政政策和货币政策的反周期调整仍然很大空.以沪深300指数为代表的具有估值优势的基础广泛的指数有望迎来一个重要的配置窗口。

广泛的基础和稳定的开端上海和深圳300%先锋

作为泰康公开发行etf资产的首航，魏军表示，选择沪深300指数主要是基于三个方面的考虑。首先，从指数本身的特点来看，沪深300指数是a股中最具代表性的基础广泛的指数之一。与其他行业等指标相比，估值优势相对突出，空.发展前景广阔其次，泰康资产自身的资产配置优势和整合市场资源的能力为etf的发展提供了强有力的支持。泰康CSI 300etf基金成立于2019年底，规模超过70亿份，充分展示了泰康战略性部署被动产品的能力和决心。第三，etf是一条“长跑跑道”，最重要的是着眼长远，稳步前进。魏军介绍说，从战略布局和总体规划出发，泰康的资产基础广泛，着眼长远。从沪深300指数开始，etf产品线根据市场情况逐步布局，未来目标是成为服务驱动的etf工具提供商。

继承泰康专业、精确、规范的决策方法

etf市场竞争激烈。除了战略布局和总体规划，管理者的管理能力也是保证etf良好发展的重要因素。泰康资产公开发行量化投资团队严格继承了泰康专业、精细、规范的决策方法，从多个维度入手，力求在每个维度实施细节。魏军表示:“从长期来看，这种投资方式对业绩和风险控制具有显著的积极影响。泰康CSI 300etf成立于2019年底。目前，已完成持仓操作，进入稳定运行期，指数跟踪效果不断提升。”

为了不断优化指数跟踪效果，泰康资产公开发行量化小组做了功课。魏军表示:“我们通过两个方面的工作，确保了对该指数的良好跟踪效果。一方面，它是错误控制。由于etf在开盘期间交易量较大，结算准备金等部分资金的占用将对头寸产生很大影响。为了避免对跟踪误差的影响，我们积极采用沪深300期货的多头寸套期保值策略，将投资组合的贝塔系数提高到基准水平。这种操作不仅达到了减少跟踪误差的目的，而且增加了综合收益。另一方面，我们利用主动量化和被动量化相结合的自身优势，360度覆盖市场微小的利润机会，努力通过精细化操作增加利润，这不仅为上述跟踪误差的控制提供了安全裕度，也对冲了交易所交易基金运营过程中的各种隐性成本影响。为了赚取更多利润，我们准备通过深入参与再融资业务，积极参与成份股的增持和大宗交易。”

致力于成为服务驱动的etf提供商

魏军告诉记者，泰康资产公共基金一直想成为一个服务驱动的etf提供商。“我们诞生于保险资产管理系统，在资产配置方面有着丰富的经验和深厚的积累，这使我们能够为客户的资产配置方案提供工具和专业服务。作为一种工具性产品，etf产品的流动性决定了客户体验的质量。泰康资产作为总行资产管理机构，将利用其强大的资源整合一批总行做市商，努力为客户顺利进出提供便利的流动性环境。此外，在硬件方面，我们还建立了强大的it团队，将外包和独立研发系统结合起来，开发了实时风险控制系统和资本头寸优化系统，为产品的长期安全运行提供最大保障。”

魏军表示，今后将利用政策优势，坚持专业化、规范化、精细化管理，使泰康CSI 300etf及更多未来etf产品成为客户交易和配置的有效工具。